モンテカルロ SWP

市場のリターンは一定ではありません。取り崩し計画を千通りの変動相場で試し、資金がもつ回数を数えます。

成功確率

90歳まで資金がもつ確率は 29%

平均年 10%、変動 15% の 1,000通りの模擬相場のうち、29% で資金は尽きませんでした。尽きた場合は、たいてい 80歳前後でした。利回りが一定なら 87歳で尽きます。

将来の金額で表示しています。「現在価値」をオンにすると 6% のインフレを調整できます。

脆弱：相場に恵まれることが前提です。取り崩し額か毎年の増加率を下げましょう。

資産

毎月の取り崩し額

取り崩し額の毎年の増加率

平均リターン

ボラティリティ

年間リターンの振れ幅。株式で約 15～20%、バランス型で 5～8%。

現在の年齢

年

何歳まで計画するか

年

インフレ率

悪い相場（10パーセンタイル）

90歳時点の残高

中央値

90歳時点の残高

良い相場（90パーセンタイル）

$6.98M

90歳時点の残高

中央値10・90パーセンタイル将来の金額

線と線の間の幅こそ、一定利回りの数字が隠している不確実性です。

年齢

数値を表で見る

結果の幅: データ
年齢	10パーセンタイル	中央値	90パーセンタイル
60	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000
61	$855,860	$1,025,265	$1,217,836
62	$786,843	$1,064,378	$1,373,945
63	$751,137	$1,080,211	$1,488,030
64	$725,151	$1,093,038	$1,636,545
65	$696,618	$1,107,649	$1,730,097
66	$646,255	$1,122,252	$1,846,461
67	$600,477	$1,114,672	$1,965,366
68	$542,583	$1,134,508	$2,179,645
69	$481,594	$1,118,039	$2,299,353
70	$401,829	$1,112,879	$2,457,596
71	$315,676	$1,098,924	$2,621,087
72	$220,702	$1,074,424	$2,732,693
73	$107,556	$1,044,608	$2,910,379
74	$0	$1,008,113	$3,090,907
75	$0	$955,766	$3,207,360
76	$0	$883,752	$3,422,520
77	$0	$770,301	$3,758,924
78	$0	$655,358	$4,015,397
79	$0	$516,262	$4,238,872
80	$0	$396,424	$4,446,431
81	$0	$211,112	$4,653,264
82	$0	$22,613	$5,015,212
83	$0	$0	$5,005,565
84	$0	$0	$5,141,007
85	$0	$0	$5,545,404
86	$0	$0	$6,032,754
87	$0	$0	$6,135,522
88	$0	$0	$6,442,841
89	$0	$0	$6,796,994
90	$0	$0	$6,976,069

年齢

数値を表で見る

計算方法

1,000回の試行それぞれで、平均 10%、標準偏差 15% の釣鐘型の分布から毎年のリターンを引きます。その年のリターンは、毎月の取り崩しの後に月ごとに反映します。

R = 10% + 15% × z, z ~ N(0, 1), 下限 −95%
成功 = 90歳まで残高が 0 にならない

乱数のシードは固定なので、共有リンクでも同じ結果になります。「別の相場で試す」はシードを変えます。1,000回は標本なので、割合は少し動きます。

実際のリターンは釣鐘型より極端な値が多く、何年も同じ方向に動くこともあるため、予測ではなく堅実さの目安としてご覧ください。税金は含みません。